Master Recherche EDP — MAD

Responsable:  

Le « Master Recherche Equations aux Dérivées Partielles — Modélisation Aléatoire et Déterministe », cohabilité avec l'université Paris-Dauphine, est une formation commune au Département de Mathématiques et Informatique de la Décision et des Organisations (MIDO) de l'université Paris-Dauphine (où les cours ont lieu), et au Département de Mathématiques de l'UVSQ.

Le dossier de validation d'études pour l'inscription en 2014-2015 est disponible ici.

Important :

Tout étudiant étranger résidant à l'étranger doit se renseigner auprès des services consulaires de l'ambassde de France en son pays (espace Campus France) avant de faire une demande d'inscription dans notre établissement. Voir le site de Campus France  http://www.campusfrance.org.

Semestres 1 et 2: la première année du Master comporte un certain nombre de cours communs avec d'autres spécialités voir page de la première année du master.

Semestres 3 et 4:

Pour l'année universitaire en cours, le Département de Mathématiques assure le module MSMA925, Introduction aux Problèmes Inverses et de Détermination de Paramètres. Le contenu de ce cours est indiqué dans la brochure du Département de Mathématiques (pour lecture à l'écran, ou au format A4), et peut être trouvé également ici.

Les étudiants doivent valider un minimum de six cours, dont au moins deux cours de base, et au moins 46 ECTS, et par ailleurs préparer et soutenir un mémoire de Master (valant 14 ECTS). Dans certanes conditions le mémoire peut être remplacé par un stage de recherche dans une entreprise, d'une durée minimale de 12 semaines, suivi d'un rapport de stage et d'une soutenance. Pour plus de détails sur les cours de ce Master, voir le site du Master au Département MIDO de l'université Paris-Dauphine.  Pour cette année universitaire, les cours offerts par ce Master sont les suivants:

 

Semestre 3 : Cours de base

Intitulé des U.E.

  ECTS

Nombre d'heures

Introduction aux EDP non linéaires  (Eric Séré)

9

30h

Introduction à l’analyse numérique et au calcul scientifique (Julien Salomon)

9

30h

Introduction aux équations d’évolution (Stéphane Mischler)

9

30h

Calcul stochastique (Halim Doss)

9

30h

 

Semestre 4: Cours spécialisés

 

 

Intitulé des U.E.

  ECTS

Nombre d'heures

Contrôle stochastique (Pierre Cardaliaguet)

7 21h

Théorie des jeux à champs moyen (Guillaume Carlier)

7

21h

Modèles stochastiques (Djalil Chafaï)

7

21h

Variational methods and PDEs in image processing (Laurent Cohen)

7

21h

 

Systèmes dynamiques hamiltoniens (Jacques Féjoz, cours enseigné à l'Observatoire)

7

21h

Introduction aux problèmes inverses et de détermination de paramètres (Otared Kavian, voir le contenu de ce cours)

7

21h

 

Large deviations (Stefano Olla)

7

21h

 

 

 

 

 

 

 

L'emploi du temps des cours de ce Master peut être trouvé sur l'agenda ci-dessous, sans que cela ait un caractère officiel ou contractuel…